Руслан Балабан, ведущий риск-менеджер ИК Dragon Capital

Итоги дня

Украинский рынок в среду, 23 февраля, отреагировал на внешний негатив фиксацией прибыли по широкому спектру бумаг. Так, индекс УБ потерял 1,32%, остановившись на отметке в 2831,14 пунктов, объем торгов на рынке заявок составил 103,7 млн. грн., на рынке РЕПО — 102,5 млн. грн.

На фоне общего падения индексных бумаг ростом отличились акции Авдеевского коксохимического завода (+1,27%). Такое повышение можно объяснить покупками на текущих уровнях, которые инвесторы сочли низкими, ведь с 7 февраля бумага потеряла порядка 17%.

Значительно хуже рынка среди ликвидных бумаг себя чувствовали Центрэнерго (-3,38%), Алчевский металлургический комбинат (-3,18%) и Укрсоцбанк (-3,1%). Катализатором падения является информация из Ливии, где вслед за событиями в Тунисе и Египте начались социальные волнения. Народные волнения оказывают значительное воздействие на глобальную экономику, поскольку с началом беспорядков Ливия сократила добычу нефти на четверть, что привело к резкому скачку цен на черное золото. Этот фактор негативно влияет на фондовые площадки: инвесторы фиксируют прибыль и выходят из рисковых активов.

На срочном рынке объем торгов превысил аналогичный показатель на рынке заявок. Фьючерсы в данный момент пользуются повышенным интересом у участников рынка. По-прежнему вся ликвидность сосредоточена на ближнем контракте. Так, снижения по UX-3.11 составило 1,02%, расчетная цена — 2792,1 пунктов, объем торгов составил 105,9 млн. грн., спрэд -39,04 пунктов.

Индекс ПФТС опустился на 0,36% до 1120,36 пунктов, объем торгов акциями составил 13,3 млн. грн.

В лидеры по объему торгов попали:

- Укрнафта (21,1 млн. грн.)

- Мотор Сич (14,9 млн. грн.)

- Авдеевский коксохимический завод (12 млн. грн.)

- Алчевский металлургический комбинат (12 млн. грн.)

Лидерами роста среди ликвидных бумаг были:

- Авдеевский коксохимический завод (+1,27%) — покупки после внушительной "просадки" на протяжении двух недель

- Западэнерго (+0,85%)

- Галнафтогаз (+0,76%)

- Укрнафта (+0,58%) — рост бумаги продолжается в ожидании собрания акционеров

Среди лидеров снижения оказались такие ликвидные бумаги:

- Центрэнерго (-3,38%)

- Алчевский металлургический комбинат (-3,18%)

- Укрсоцбанк (-3,1%)

- Мотор Сич (-2,53%)

- Стахановский вагоностроительный завод (-2,21%)

Технический анализ

Индекс УБ двигается в канале, который очертил ему индикатор Боллинджера. Текущее значение расположилось между верхним и средним каналом данного индикатора. Линия поддержки полностью совпала с психологическим уровнем в 2800 пунктов.

Снижение последних торговых сессий изрядно сняло перекупленность рынка, постепенно приблизив его к области перепроданности. Это отчетливо видно на дневном графике пары индикаторов Stochastic и RSI.

Свечи, которые формируются в течение пяти последних торговых сессий, имеют небольшое тело и значительную тень. Такое поведение свечей говорит либо о развороте текущей тенденции, либо о противоречивой ситуации на рынке. В целом, такую неопределенность можно объяснить часто разнонаправленной динамикой основных фишек в индексной корзине. Бумаги, которые имеют наибольший вес в индексе, в силу разных факторов показывают абсолютно противоположную динамику.

В последний месяц на рынки влияли преимущественно фундаментальные факторы, но постепенно они сходят на нет, и рынок будет обращать внимание на технические составляющие. Также следует заметить, что на дневном графике УБ начинает формироваться фигура из разряда разворотных, но если это текущее ее состояние, то смена тренда будет ознаменована не формированием нисходящей тенденцией, а классической коррекцией на уровне 8%-12%.

Внешний фон перед открытием

Перед открытием наблюдается умеренно-негативный внешний фон. Европейские площадки синхронно закрылись в "красной" зоне: FTSE 100, DAX и САС 40 потеряли 1,22%, 1,69% и 0,92% соответственно. Американские индексы также показали снижение: Dow Jones упал на 0,88%, а S&P 500 — на 0,61%. На азиатском рынке преобладают покупки, негативная динамика составляет 0,55%-1,2%. Российский индекс РТС после праздничного дня открылся нейтрально, за первые 10 минут торгов вырос на 0,03%. Нефть продолжает покорять максимумы этого года: цены на Brent уже достигли отметки 114,1 долларов за баррель.

Важная статистика сегодня

Сегодняшняя информация не заставит инвесторов скучать:

12:00 – индекс экономических ожиданий, индекс инфляционных ожиданий, индекс делового климата (еврозона)

13:00 – индекс изменения объема розничных продаж CBI (Великобритания)

15:30 – заказы на товары длительного пользования (США)

15:30 – количество первичных заявок на получения пособия по безработице (США)

17:00 – индекс стоимости жилья, продажи нового жилья (США)

Лидеры по объему

Код инструмента

Объем сделок (млн. грн.)

Число сделок

Цена закрытия

Изменение, %

UNAF

21,124,755

580

858,99

0,58

MSICH

14,911,751

514

3504

-2,53

AVDK

12,009,723

459

15,19

1,27

ALMK

12,007,714

525

0,228

-3,18

CEEN

9,166,631

361

17,517

-3,38

AZST

5,115,362

239

2,775

-0,86

USCB

4,939,754

154

0,6162

-3,1

UTLM

4,730,210

223

0,569

-0,61

SVGZ

2,924,345

180

9,896

-2,21

DOEN

2,715,451

165

79,25

-2,16

Лидеры роста

Код инструмента

Объем сделок (млн. грн.)

Число сделок

Цена закрытия

Изменение, %

DAKOR

6,686

5

21,45

4,63

DNEN

6,652

1

1330,5

3,95

MZVM

25,611

15

11,415

2,38

FORM

11,440

5

5,74

1,45

AVDK

12,009,723

459

15,19

1,27

ZAEN

962,653

43

413,5

0,85

GLNG

160,451

3

0,1451

0,76

UNAF

21,124,755

580

858,99

0,58

MTBD

17,250

4

287

0,28

MMKI

9,010

4

0,8664

0,22

Лидеры падения

Код инструмента

Объем сделок (млн. грн.)

Число сделок

Цена закрытия

Изменение, %

CGOK

99,840

23

8,122

-4,77

ZHEN

1,624

2

2,021

-3,62

CEEN

9,166,631

361

17,517

-3,38

ALMK

12,007,714

525

0,228

-3,18

USCB

4,939,754

154

0,6162

-3,1

MSICH

14,911,751

514

3504

-2,53

SVGZ

2,924,345

180

9,896

-2,21

DOEN

2,715,451

165

79,25

-2,16

STIR

1,516,712

177

77,79

-2,14

HRTR

46,272

10

1,2372

-1,81

Теги: торги фондовый рынок
Источник: Украинский Бизнес Ресурс Просмотров: 907